易方达证券公司指数分级证券投资基金2016年年度报告摘要

科技来源:吉吉影院人气:加载中更新:2021-07-22 19:34

  的公告》,因公司涉嫌未按规定履行法定职责,被中国证监会予以立案调查。 根据兴业证券股份有限公司董事会2016年7月28日发布的《关于收到行政处罚决定书的公告》,因公司涉嫌违反证券法律法规,被中国证监会予以警告及行政处罚。 根据国泰君安证券股份有限公司2016年2月1日发布的《关于受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司纪律处分的公告》,因公司在新三板做市业务中的异常报价行为,被全国中小企业股份转让系统有限责任公司予以公开谴责。 本基金为指数型基金,上述股票系标的指数成份股,上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除广发证券、海通证券、华泰证券、兴业证券、国泰君安外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 65,857.53  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 42,298.26  5 应收申购款 711,451.35  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 819,607.14  8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 000166 申万宏源 11,981,281.25 3.47 重大事项停牌  §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构     机构投资者 个人投资者     持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  易方达证券公司分级 9,282 10,874.94 5,818,326.60 5.76% 95,122,900.52 94.24%  易方达证券公司分级A 410 241,010.29 80,405,991.00 81.37% 18,408,226.00 18.63%  易方达证券公司分级B 6,229 15,863.58 3,768,553.00 3.81% 95,045,664.00 96.19%  合计 15,921 18,753.20 89,992,870.60 30.14% 208,576,790.52 69.86%  注:对于分级基金,下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额,对于合计数,比例的分母采用下属基金份额的合计数。 9.2期末上市基金前十名持有人 易方达证券公司分级 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例  1 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 2,270,519.00 13.98%  2 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 1,335,138.00 8.22%  3 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略市场中性四号专项证券 1,254,245.00 7.72%  4 吴琪 1,069,996.00 6.59%  5 恒安标准人寿保险有限公司-投连险05 726,492.00 4.47%  6 董桂芳 582,847.00 3.59%  7 张亮 400,000.00 2.46%  8 罗日泉 374,028.00 2.30%  9 刘艺龙 343,042.00 2.11%  10 康辉 300,016.00 1.85%  易方达证券公司分级A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例  1 工银瑞信基金-农业银行-中油财务有限责任公司 14,613,550.00 14.79%  2 民生加银资产-民生银行-民生加银资管共赢绝对收益1号专项资产 9,999,918.00 10.12%  3 中国人寿保险股份有限公司 8,222,896.00 8.32%  4 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C 7,999,705.00 8.10%  5 易方达基金-农业银行-中油财务有限责任公司 7,000,000.00 7.08%  6 中国人寿保险(集团)公司 5,426,069.00 5.49%  7 银河期货有限公司-银河期货-工商银行-金珀1号资产管理计划 5,253,446.00 5.32%  8 民生加银基金-广州农商银行-中信证券股份有限公司 4,869,100.00 4.93%  9 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 4,165,081.00 4.22%  10 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2,380,312.00 2.41%  易方达证券公司分级B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例  1 陈广明 2,894,093.00 2.93%  2 李火根 2,000,000.00 2.02%  3 富国基金-招商银行-富国基金招商银行-量化对冲4号混合型资产 1,240,434.00 1.26%  4 林彩庆 1,164,149.00 1.18%  5 范爱卿 944,800.00 0.96%  6 韩锦瑞 922,300.00 0.93%  7 傅钦芳 907,630.00 0.92%  8 张涟漪 900,000.00 0.91%  9 周云鹤 838,517.00 0.85%  10 刘桂森 815,900.00 0.83%  注:(1)本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人; (2)对于易方达证券公司分级基础份额、易方达证券公司分级A、易方达证券公司分级B前十名持有人份额比例的分母采用各自级别的份额。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 易方达证券公司分级 58,668.26 0.0581%   易方达证券公司分级A 0.00 0.0000%   易方达证券公司分级B 0.00 0.0000%   合计 58,668.26 0.0196%  9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 易方达证券公司分级 0   易方达证券公司分级A 0   易方达证券公司分级B 0   合计 0  本基金基金经理持有本开放式基金 易方达证券公司分级 0   易方达证券公司分级A 0   易方达证券公司分级B 0   合计 0  §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 易方达证券公司分级 易方达证券公司分级A 易方达证券公司分级B  基金合同生效日(2015年7月8日)基金份额总额 211,788,445.10 - -  本报告期期初基金份额总额 181,177,201.54 680,030,622.00 680,030,622.00  本报告期基金总申购份额 1,311,612,594.19 - -  减:本报告期基金总赎回份额 1,853,793,334.16 - -  本报告期基金拆分变动份额 461,944,765.55 -581,216,405.00 -581,216,405.00  本报告期期末基金份额总额 100,941,227.12 98,814,217.00 98,814,217.00  注:拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额及折算调整份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2016年4月30日发布公告,自2016年4月30日起聘任詹余引先生担任公司董事长,叶俊英先生不再担任公司董事长,肖坚先生不再担任公司副总经理;于2016年8月27日发布公告,自2016年8月27日起聘任吴欣荣先生担任公司副总经理。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来连续2年聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务,本报告年度的审计费用为60,000.00元。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例   国泰君安 1 - - - - -  招商证券 1 18,165,349.12 0.75% 16,917.54 0.90% -  华西证券 1 - - - - -  中信建投 2 77,251,197.91 3.18% 71,944.11 3.83% -  国信证券 2 536,513,076.33 22.09% 429,210.44 22.84% -  中信证券 3 211,788,322.34 8.72% 169,430.71 9.02% -  信达证券 1 - - - - -  东吴证券 1 - - - - -  天风证券 1 - - - - -  安信证券 2 351,977,188.76 14.49% 306,619.92 16.32% -  东方证券 1 41,849,291.60 1.72% 33,479.28 1.78% -  兴业证券 2 - - - - -  平安证券 1 - - - - -  中投证券 1 - - - - -  申万宏源 1 - - - - -  华泰证券 2 337,959,083.66 13.91% 168,981.79 8.99% -  国金证券 1 - - - - -  国海证券 1 - - - - -  银河证券 2 - - - - -  中银国际 1 31,169,072.36 1.28% 24,935.41 1.33% -  长城证券 1 - - - - -  西南证券 1 - - - - -  广发证券 3 - - - - -  方正证券 2 701,586,841.00 28.89% 561,269.50 29.87% -  海通证券 2 21,474,695.28 0.88% 17,179.79 0.91% -  华创证券 1 80,070,723.23 3.30% 64,056.37 3.41% -  广州证券 1 18,957,972.52 0.78% 15,166.47 0.81% -  注:a)本报告期内本基金减少国信证券股份有限公司一个交易单元,新增国金证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、天风证券股份有限公司各一个交易单元;新增华泰证券股份有限公司两个交易单元。 b)本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下: 1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c)基金交易单元的选择程序如下: 1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例  国泰君安 - - - - - -  招商证券 - - - - - -  华西证券 - - - - - -  中信建投 - - - - - -  国信证券 - - - - - -  中信证券 - - - - - -  信达证券 - - - - - -  东吴证券 - - - - - -  天风证券 - - - - - -  安信证券 - - - - - -  东方证券 - - - - - -  兴业证券 - - - - - -  平安证券 - - - - - -  中投证券 - - - - - -  申万宏源 - - - - - -  华泰证券 1,999,000.00 100.00% - - - -  国金证券 - - - - - -  国海证券 - - - - - -  银河证券 - - - - - -  中银国际 - - - - - -  长城证券 - - - - - -  西南证券 - - - - - -  广发证券 - - - - - -  方正证券 - - - - - -  海通证券 - - - - - -  华创证券 - - - - - -  广州证券 - - - - - -  易方达基金管理有限公司 二〇一七年三月三十一日

  的公告》,因公司涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份等违法违规行为,被中国证监会予以警告及行政处罚。 根据海通证券股份有限公司2016年11月28日发布的《关于收到中国证券监督管理委员会

  》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、0.0分 HD债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构  中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构  广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构  广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”) 基金管理人股东  盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东  广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东  广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东  易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司  注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年7月8日(基金合同生效日)至2015年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 5,225,231.49 2,237,458.96  其中:支付销售机构的客户维护费 398,884.66 41,416.54  注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.0%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年7月8日(基金合同生效日)至2015年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 1,149,550.96 492,240.93  注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.22%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达证券公司分级 无。 易方达证券公司分级A 无。 易方达证券公司分级B 无。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年7月8日(基金合同生效日)至2015年12月31日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  中国建设银行 18,388,598.06 257,887.56 72,953,099.14 195,870.50  注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日  关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入      数量(单位:股/张) 总金额  广发证券 002790 瑞尔特 新股网下发行 3,022 50,104.76  广发证券 300518 盛讯达 新股网下发行 1,306 29,019.32  广发证券 603028 赛福天 新股网下发行 3,309 14,096.34  广发证券 603036 如通股份 新股网下发行 2,114 14,459.76  广发证券 603131 上海沪工 新股网下发行 1,263 12,743.67  广发证券 603239 浙江仙通 新股网下发行 924 20,180.16  广发证券 603313 恒康家居 新股网下发行 2,856 44,010.96  广发证券 603339 四方冷链 新股网下发行 2,793 28,460.67  广发证券 603585 苏利股份 新股网下发行 1,041 27,888.39  上年度可比期间 2015年7月8日(基金合同生效日)至2015年12月31日  关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入      数量(单位:股/张) 总金额  - - - - - -  7.4.8.7其他关联交易事项的说明 为更好地实现基金合同所规定的投资目标,紧密跟踪标的指数,提高基金运作效率,本基金根据基金合同约定的投资策略,按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,经基金托管人审核同意,在报告期内投资于基金管理人股东广发证券发行的股票广发证券。 7.4.9期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.9.1.1受限证券类别:股票  证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注  002838 道恩股份 2016-12-28 2017-01-06 新股流通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -  002840 华统股份 2016-12-29 2017-01-10 新股流通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -  300583 赛托生物 2016-12-29 2017-01-06 新股流通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -  300586 美联新材 2016-12-26 2017-01-04 新股流通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -  300587 天铁股份 2016-12-28 2017-01-05 新股流通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -  300588 熙菱信息 2016-12-27 2017-01-05 新股流通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -  300591 万里马 2016-12-30 2017-01-10 新股流通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -  601375 中原证券 2016-12-20 2017-01-03 新股流通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -  603032 德新交运 2016-12-27 2017-01-05 新股流通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -  603035 常熟汽饰 2016-12-27 2017-01-05 新股流通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -  603186 华正新材 2016-12-26 2017-01-03 新股流通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -  603228 景旺电子 2016-12-28 2017-01-06 新股流通受限 23.16 23.16 1,455 33,697.80 33,697.80 -  603266 天龙股份 2016-12-30 2017-01-10 新股流通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -  603689 皖天然气 2016-12-30 2017-01-10 新股流通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -  603877 太平鸟 2016-12-29 2017-01-09 新股流通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -  7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注  000166 申万宏源 2016-12-21 重大事项停牌 6.25 2017-01-26 6.29 1,917,005 13,463,265.83 11,981,281.25 -  000750 国海证券 2016-12-15 重大事项停牌 6.97 2017-01-20 6.27 949,941 7,053,169.62 6,621,088.77 -  603986 兆易创新 2016-09-19 重大事项停牌 177.97 2017-03-13 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -  7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为307,551,219.65元,属于第二层次的余额为20,804,010.03元,柏木ゆり无属于第三层次的余额(2015年12月31日:第一层次1,180,563,696.47元,第二层次66,914,571.20元,无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 326,355,229.68 93.84   其中:股票 326,355,229.68 93.84  2 固定收益投资 2,000,000.00 0.58   其中:债券 2,000,000.00 0.58   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 18,600,477.08 5.35  7 其他各项资产 819,607.14 0.24  8 合计 347,775,313.90 100.00  8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 1,184,313.48 0.34  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.01  E 建筑业 15,592.23 0.00  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 241,692.20 0.07  J 金融业 324,866,255.43 94.20  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 326,355,229.68 94.63  8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 600837 海通证券 2,591,911 40,822,598.25 11.84  2 600030 中信证券 2,521,040 40,487,902.40 11.74  3 601211 国泰君安 1,465,373 27,241,284.07 7.90  4 601688 华泰证券 1,046,175 18,684,685.50 5.42  5 000776 广发证券 947,975 15,982,858.50 4.63  6 600958 东方证券 997,102 15,484,994.06 4.49  7 002736 国信证券 787,939 12,252,451.45 3.55  8 000166 申万宏源 1,917,005 11,981,281.25 3.47  9 600999 招商证券 732,721 11,965,333.93 3.47  10 601377 兴业证券 1,501,462 11,486,184.30 3.33  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于网站的年度报告正文。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 600030 中信证券 125,234,766.94 9.49  2 600837 海通证券 107,635,885.97 8.15  3 601377 兴业证券 59,655,370.69 4.52  4 601688 华泰证券 52,907,549.84 4.01  5 600999 招商证券 49,963,846.39 3.78  6 601211 国泰君安 48,047,183.65 3.64  7 000776 广发证券 46,502,199.98 3.52  8 000166 申万宏源 37,770,691.34 2.86  9 601099 太平洋 35,679,363.22 2.70  10 600958 东方证券 35,445,335.01 2.68  11 000783 长江证券 32,832,271.93 2.49  12 002673 西部证券 31,121,255.71 2.36  13 601901 方正证券 31,118,805.35 2.36  14 002736 国信证券 29,744,415.92 2.25  15 601555 东吴证券 26,407,013.00 2.00  16 601788 光大证券 24,875,408.40 1.88  17 600109 国金证券 24,332,919.73 1.84  18 600369 西南证券 22,573,677.39 1.71  19 000728 国元证券 20,797,077.66 1.58  20 601198 东兴证券 18,924,545.00 1.43  注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖肉直播app下载。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 600030 中信证券 218,718,098.53 16.57  2 600837 海通证券 193,541,060.18 14.66  3 601688 华泰证券 92,343,111.94 6.99  4 600999 招商证券 86,727,508.71 6.57  5 000776 广发证券 80,121,493.26 6.07  6 601377 兴业证券 78,943,272.47 5.98  7 000166 申万宏源 67,055,914.84 5.08  8 000783 长江证券 58,522,660.64 4.43  9 601901 方正证券 53,302,398.79 4.04  10 601099 太平洋 52,604,023.78 3.98  11 601211 国泰君安 50,318,534.65 3.81  12 002673 西部证券 49,670,305.26 3.76  13 601555 东吴证券 45,033,876.59 3.41  14 600369 西南证券 41,274,978.03 3.13  15 600109 国金证券 39,270,644.40 2.97  16 600958 东方证券 39,124,008.96 2.96  17 002736 国信证券 38,595,022.19 2.92  18 000728 国元证券 37,582,651.03 2.85  19 601788 光大证券 35,501,906.49 2.69  20 000686 东北证券 29,112,191.68 2.21  注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 947,507,395.65  卖出股票收入(成交)总额 1,507,377,977.41  注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 2,000,000.00 0.58  2 央行票据 - -  3 金融债券 - -   其中:政策性金融债 - -  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债(可交换债) - -  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 2,000,000.00 0.58  8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 019533 16国债05 20,000 2,000,000.00 0.58  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1根据广发证券股份有限公司董事会2016年11月28日发布的《关于收到中国证券监督管理委员会

  的公告》,因公司涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份等违法违规行为,被中国证监会予以警告及行政处罚。 根据华泰证券股份有限公司董事会2016年11月29日发布的《关于收到中国证监会

  的公告》,因公司涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份等违法违规行为,被中国证监会予以警告及行政处罚。 根据兴业证券股份有限公司2016年6月13日发布的《关于收到中国证券监督管理委员会

文章打分:
评论加载中..

版权声明:本站所有资源均收集于互联网其它网站,本站不提供影片资源存储,也不参与录制、上传。
copyright©2020 吉吉影院